كيفية تداول العقود الآجلة باستخدام Williams٪ R

في هذه المقالة ، سنقوم بتقييم استخدام أحد أشهر المؤشرات في مشهد التداول: "نطاق ويليامز النسبي" المعروف باسم "٪ R"....

في هذه المقالة ، سنقوم بتقييم استخدام أحد أشهر المؤشرات في مشهد التداول: “نطاق ويليامز النسبي” المعروف باسم “٪ R”.

طور لاري ويليامز Williams ٪ R بناءً على مؤشر Stochastic. بينما يستخدم مؤشر ستوكاستيك الفرق بين سعر الإغلاق وأدنى قيعان لـ n فترات ، يتم استخدام الفرق بين سعر الإغلاق وأعلى المستويات المرتفعة لفترات n (حيث تعتبر n = 14 القيمة المثالية) لحساب نسبة ويليامز٪ تم العثور على R. تتقلب النسبة المئوية R على مقياس من 0 إلى 100 (ولكن في بعض الحالات ، يتم حسابها على مقياس سلبي من -100 إلى 0).

يستخدم العديد من المتداولين المؤشر لتحديد ما إذا كان السوق في حالة ذروة البيع أو ذروة الشراء ، وبالطبع لعكس الاتجاه. يحدد المؤلف الحد الأدنى لشرط ذروة الشراء بقيمة 80 (-20 في حالة المقياس السلبي) وعتبة شرط ذروة الشراء بقيمة 20 (-80).

ومع ذلك ، في الاستخدام اليومي للمذبذب ، تحدث العديد من الإشارات الخاطئة. في هذه المقالة ، سوف نتحرى ما إذا كان من الممكن تحسين معلمات Williams٪ R لمحفظة مستقبلية متنوعة للغاية لاستخدامها كنص بداية لاستراتيجية آلية (نظام تداول).

شكل 1

الاستراتيجية

الإستراتيجية التي سنستخدمها هي نظام تقليدي يعتمد على نهج “التراجع المتوسط” ، أي أننا سنستغل عتبة٪ R كنقطة انعكاس للسوق. سننتظر حتى تتجاوز الأسعار عتبة ذروة الحد (20) ثم نبدأ الشراء عندما يعبر المذبذب هذا المستوى مرة أخرى من الجانب السفلي إلى الجانب العلوي. على العكس من ذلك ، سنقوم بالبيع بعد تجاوز الأسعار لعتبة ذروة الشراء (80) إذا تجاوز المذبذب هذا المستوى مرة أخرى من الجانب العلوي إلى الأسفل.

نظرًا لأن هذه إستراتيجية “عكسية” ، فمن المفيد استخدام وقف الخسارة من البداية ، والذي يمكن أن يحمينا إلى حد ما من خسائر رأس المال المفرطة. يتم حساب وقف الخسارة على أنه متوسط ​​التقلب للأعمدة الخمسة الأخيرة مقسومًا على 1.5 (قيمة تم الحصول عليها من خلال التحسين الأولي) بحيث تكون المعلمات التي تم الحصول عليها موحدة قدر الإمكان لجميع الأصول الأساسية للمحفظة المعنية.

في هذا المثال ، سنقوم باختبار الإستراتيجية على إطار زمني 1440 (دقيقة) ، يمثل الأعمدة اليومية المعدلة على سعر السوق الأخير ، لنرى كيف كان من الممكن أن تتصرف العقود الآجلة التالية من 2010 إلى 2022:



  • زيت خام (CL)

  • S & P500 (إسبانيا)

  • ناسداك (NQ)

  • DAX (FDAX)

  • الذهب (GC)

  • ماشية حية (LC)

  • الماشية المغذية (FC)

  • فول الصويا (S)

  • سندات الخزانة الأمريكية 30 سنة (الولايات المتحدة)

  • قمح (ث)

  • الجنيه البريطاني (BP)

  • البوند (FGBL)

  • النحاس (HG)

  • زيت التدفئة (HO)

  • Natural Gas (NG)

  • RBOB Gasoline (RB)

  • EuroFX (EC)

In Figures 2 and 3, we can estimate the metrics obtained with the reversal strategy in terms of %R. The results are quite encouraging with a rising equity line, which is a good starting point, but we can see that this hasn’t been consistent over the years either. For example, the significant drawdown from 2020 onwards shows that the strategy needs to be refined.

Figure 2

Figure 3

Looking at the results for the individual markets, we see that only 6 of 17 markets suffered losses.

A downer, however, is the average total trade, which only reaches $23. This isn’t enough to make the system usable for live trading, as commission costs and slippage would completely consume it. It’s, therefore, necessary to at least tweak the indicator’s parameters to see if there’s room for improvement.

تحسين

لذلك ، دعونا نحاول تحسين متوسط ​​التجارة للإستراتيجية من خلال التدخل في المؤشر. على وجه التحديد ، سنقوم بتحسين مستويات ذروة الشراء والبيع الزائدة لمعرفة ما إذا كانت القيم التي اقترحها المؤلف (80 و 20) هي أفضل القيم للبحث عن مناطق انعكاس الاتجاه (نظرًا لأننا اخترنا استراتيجية عودة متوسطة).

من نتائج التحسين الموضحة في الشكل 4 ، نرى أن تركيبة 25-85 تعمل باستمرار على تحسين صافي الربح (371،483 دولارًا) ومتوسط ​​التجارة (الذي يتجاوز 50 دولارًا) مع تقليل الحد الأقصى لسحب المحفظة.

الشكل 4

لقد تحسنت حقوق ملكية النظام ، ولكن بدون مزيد من التعديلات ، لا يزال النظام غير قابل للتداول.

عند محاولة الدخول في جني الأرباح ، والذي يتم حسابه أيضًا على متوسط ​​تقلب آخر 5 أشرطة مضروبة في عامل مضاعف ، يتم العثور على أفضل قيمة لهذا العامل من خلال التحسين عند 1.5 (من قبيل الصدفة نفسها مثل وقف الخسارة).

الشكل 5

عند هذه النقطة ، يكون خط الأسهم أكثر ثباتًا (انظر الشكل 5) ، يرتفع صافي الربح إلى 40.7228 دولارًا ومتوسط ​​التجارة إلى 57 دولارًا ، بينما ينخفض ​​الحد الأقصى للتراجع إلى قيم مقبولة أكثر ، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعًا حتى تكون الإستراتيجية قابلة للاستخدام في البث المباشر تجارة.

استنتاج

In summary, %R, optimized in its parameters for this specific portfolio and time frame, has shown that it can be a valuable tool for systematic trading. However, the strategy presented here needs further refinement. For example, the average trade value is still relatively low. However, the large number of trades would make it possible to use additional filters for the entries and try to eliminate the less profitable ones.

Generally, achieving a very high average trade value with such a diverse and diversified portfolio is still challenging. However, one could try to isolate trades only on days when a particular price pattern occurred, thus avoiding taking a position when the conditions are unfavorable for the trend reversal that the strategy seeks to achieve.

Finally, it should be noted that the %R value is excellent for identifying bullish and bearish divergences. A bearish divergence occurs when prices reach new highs while the oscillator indicates falling highs. Conversely, we see a bullish divergence when prices mark new lows while the oscillator shows rising lows. Tracking divergences could be another idea to work on to filter trades and improve the system.

I hope you have gained some interesting insights from the above. I recommend you always to be curious and open to testing new ideas.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

ومع ذلك ، في الاستخدام اليومي للمذبذب ، تحدث العديد من الإشارات الخاطئة. في هذه المقالة ، سوف نتحرى ما إذا كان من الممكن تحسين معلمات Williams٪ R لمحفظة مستقبلية متنوعة للغاية لاستخدامها كنص بداية لاستراتيجية آلية (نظام تداول).

Source: https://www.benzinga.com/news/22/09/28823363/how-to-trade-futures-using-williams-r

Like this post? Please share to your friends:
Crypto Truth