Der Zustand der realisierten Volatilität: Vor den wichtigsten Inflationszahlen

Die Marktvolatilität wird diese Woche im Fadenkreuz stehen, da die Anleger auf die wichtigsten Inflationsberichte warten, die auf der Wirtschaftsliste stehen....

Marktanalyse

Nikada/iStock über Getty Images

Die Marktvolatilität wird diese Woche im Fadenkreuz stehen, da die Anleger auf die wichtigsten Inflationsberichte warten, die auf der Wirtschaftsliste stehen. Die wichtige Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexberichts und des Erzeugerpreisindexberichts sollte einige Hinweise auf den Straffungskurs der Fed geben.

Finanzteilnehmer beobachteten in der vergangenen Woche eine Abkühlung der Marktvolatilität, als die wichtigsten Durchschnittswerte im grünen Bereich endeten. PriceVol, ein proprietärer Risikoindikator, der von ASYMmetric ETFs generiert wird, zeigte einen durchschnittlichen täglichen Rückgang der wöchentlich realisierten Volatilität von 6,6 auf 6,2.

Die Volatilität ist ein wesentlicher Bestandteil der Bewertung des Marktes durch Anleger, und PriceVol ist ein Instrument, das die gesamte Landschaft der Volatilität messen kann, die sich im S&P 500 widerspiegelt. Darüber hinaus wurden die traditionellen Werte des S&P VIX Index ( VIX ) im Laufe der Woche ebenfalls reduziert um 14 % auf 22,79 $.

Wo wurde Volatilität gesehen?

Die allgemeine Volatilität ging zurück, als die Benchmark-Durchschnitte in der vergangenen Woche höher kletterten. Der S&P 500 hat zusammen mit ETFs, die seine Preisbewegung nachahmen, wie der SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY ) und der Vanguard 500 Index Fund (NYSEARCA: VOO ), seine Pechsträhne verloren.

From a sector vantage point, the Energy (XLE) segment of the market observed the highest level of volatility as it had a realized volatility level of 6.7. On the other end of the spectrum the Real Estate (XLRE) sector experienced the lowest level of realized volatility at 2.4.

The Communications (NYSEARCA:XLC) portion of the market noticed the largest W-o-W percentage decline, as it came down by 49% from the previous week to 3.6.

Below is a visual representation of each sector’s state of realized volatility along with its accompanying rate change:

ASYMmetric S&P 500 ETF (NYSEARCA: ASPY ) ist ein Fonds, der aus dem Instrument PriceVol entwickelt wurde. ASPY funktioniert als quantitative Long/Short-Absicherungsstrategie, die darauf abzielt, Anlegern eine Absicherung gegen Bärenmarktausverkäufe zu bieten, indem sie netto short ist, während sie gleichzeitig versucht, den Großteil der Bullenmarktgewinne zu erfassen, indem sie netto long ist.

Unten sehen Sie die Performance aller sechs diskutierten ETFs über mehrere Zeiträume hinweg.

Finanzteilnehmer beobachteten in der vergangenen Woche eine Abkühlung der Marktvolatilität, als die wichtigsten Durchschnittswerte im grünen Bereich endeten. PriceVol, ein proprietärer Risikoindikator, der von ASYMmetric ETFs generiert wird, zeigte einen durchschnittlichen täglichen Rückgang der wöchentlich realisierten Volatilität von 6,6 auf 6,2.

Source: https://seekingalpha.com/news/3881812-the-state-of-realized-volatility-ahead-of-key-inflation-reports

Like this post? Please share to your friends:
Crypto Truth