El estado de la volatilidad realizada: antes de las cifras clave de inflación

La volatilidad del mercado estará en el punto de mira esta semana, ya que los inversores esperan las lecturas clave del informe de inflación que están en la agenda económica....

Análisis de mercado

Nikada/iStock a través de Getty Images

La volatilidad del mercado estará en el punto de mira esta semana, ya que los inversores esperan las lecturas clave del informe de inflación que están en la agenda económica. La importante publicación del informe del Índice de Precios al Consumidor y el informe del Índice de Precios al Productor debería arrojar algunas pistas sobre el camino de ajuste de la Reserva Federal.

Los participantes financieros observaron un enfriamiento en la volatilidad del mercado en la semana anterior cuando los principales promedios terminaron en verde. PriceVol, un indicador de riesgo patentado generado por los ETF ASYMmetric, describió una caída diaria promedio en la volatilidad semanal realizada de 6.6 a 6.2.

La volatilidad es una parte integral de cómo los inversores evalúan el mercado, y PriceVol es un instrumento que puede medir el panorama completo de la volatilidad reflejada en el S&P 500. Además, las lecturas tradicionales del índice S&P VIX ( VIX ) también se redujeron en la semana. en un 14% a $22.79.

¿Dónde se vio la volatilidad?

La volatilidad general disminuyó a medida que los promedios de referencia subieron más la semana pasada. El S&P 500 junto con los ETF que imitan la acción de su precio, como SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY ) y Vanguard 500 Index Fund (NYSEARCA: VOO ), rompieron su racha de pérdidas.

From a sector vantage point, the Energy (XLE) segment of the market observed the highest level of volatility as it had a realized volatility level of 6.7. On the other end of the spectrum the Real Estate (XLRE) sector experienced the lowest level of realized volatility at 2.4.

The Communications (NYSEARCA:XLC) portion of the market noticed the largest W-o-W percentage decline, as it came down by 49% from the previous week to 3.6.

Below is a visual representation of each sector’s state of realized volatility along with its accompanying rate change:

ASYMmetric S&P 500 ETF (NYSEARCA: ASPY ) es un fondo que se desarrolló a partir del instrumento PriceVol. ASPY funciona como una estrategia de cobertura cuantitativa larga/corta que busca ofrecer a los inversionistas un respaldo contra las liquidaciones del mercado bajista siendo neto corto, mientras que también busca capturar la mayoría de las ganancias del mercado alcista siendo neto largo.

Vea a continuación los rendimientos de los seis ETF discutidos en múltiples marcos de tiempo.

Los participantes financieros observaron un enfriamiento en la volatilidad del mercado en la semana anterior cuando los principales promedios terminaron en verde. PriceVol, un indicador de riesgo patentado generado por los ETF ASYMmetric, describió una caída diaria promedio en la volatilidad semanal realizada de 6.6 a 6.2.

Source: https://seekingalpha.com/news/3881812-the-state-of-realized-volatility-ahead-of-key-inflation-reports

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