L’état de la volatilité réalisée : en avance sur les chiffres clés de l’inflation

La volatilité du marché sera dans le collimateur cette semaine alors que les investisseurs attendent les principales lectures des rapports sur l'inflation qui figurent au registre économique....

Analyse du marché

Nikada/iStock via Getty Images

La volatilité du marché sera dans le collimateur cette semaine alors que les investisseurs attendent les principales lectures des rapports sur l’inflation qui figurent au registre économique. La publication importante du rapport sur l’indice des prix à la consommation et sur l’indice des prix à la production devrait jeter quelques indices sur la trajectoire de resserrement de la Fed.

Les acteurs financiers ont observé un ralentissement de la volatilité du marché la semaine précédente, les principales moyennes se terminant dans le vert. PriceVol, un indicateur de risque propriétaire généré par les ETF ASYMmetric, a décrit une baisse quotidienne moyenne de la volatilité réalisée hebdomadaire de 6,6 à 6,2.

La volatilité fait partie intégrante de la façon dont les investisseurs évaluent le marché, et PriceVol est un instrument capable de mesurer le paysage complet de la volatilité reflétée dans le S&P 500. De plus, les lectures traditionnelles de l’indice S&P VIX ( VIX ) ont également été réduites au cours de la semaine. de 14 % à 22,79 $.

Où la volatilité a-t-elle été observée ?

La volatilité générale a diminué alors que les moyennes de référence ont augmenté la semaine dernière. Le S&P 500 ainsi que les ETF qui imitent son action sur les prix tels que le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA : SPY ) et le Vanguard 500 Index Fund (NYSEARCA : VOO ) ont mis fin à leur séquence de pertes.

From a sector vantage point, the Energy (XLE) segment of the market observed the highest level of volatility as it had a realized volatility level of 6.7. On the other end of the spectrum the Real Estate (XLRE) sector experienced the lowest level of realized volatility at 2.4.

The Communications (NYSEARCA:XLC) portion of the market noticed the largest W-o-W percentage decline, as it came down by 49% from the previous week to 3.6.

Below is a visual representation of each sector’s state of realized volatility along with its accompanying rate change:

ASYMmetric S&P 500 ETF (NYSEARCA : ASPY ) est un fonds qui a été développé à partir de l’instrument PriceVol. ASPY fonctionne comme une stratégie de couverture quantitative long/short qui cherche à offrir aux investisseurs un filet de sécurité contre les ventes massives du marché baissier en étant net short, tout en cherchant à capturer la majorité des gains du marché haussier, en étant net long.

Voir ci-dessous les performances des six ETF discutés sur plusieurs périodes.

Les acteurs financiers ont observé un ralentissement de la volatilité du marché la semaine précédente, les principales moyennes se terminant dans le vert. PriceVol, un indicateur de risque propriétaire généré par les ETF ASYMmetric, a décrit une baisse quotidienne moyenne de la volatilité réalisée hebdomadaire de 6,6 à 6,2.

Source: https://seekingalpha.com/news/3881812-the-state-of-realized-volatility-ahead-of-key-inflation-reports

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