Lo stato di volatilità realizzata: in anticipo sui dati chiave dell’inflazione

La volatilità del mercato sarà nel mirino di questa settimana poiché gli investitori attendono le letture chiave del rapporto sull'inflazione che sono sul tabellone economico....

Analisi di mercato

Nikada/iStock tramite Getty Images

La volatilità del mercato sarà nel mirino di questa settimana poiché gli investitori attendono le letture chiave del rapporto sull’inflazione che sono sul tabellone economico. L’importante pubblicazione del rapporto sull’indice dei prezzi al consumo e del rapporto sull’indice dei prezzi alla produzione dovrebbe fornire alcuni indizi sul percorso di inasprimento della Fed.

Gli operatori finanziari hanno osservato un raffreddamento della volatilità del mercato nella settimana precedente, poiché le medie principali sono finite in positivo. PriceVol, un indicatore di rischio proprietario generato dagli ETF ASYMmetric, ha delineato un calo medio giornaliero della volatilità realizzata settimanalmente da 6,6 a 6,2.

La volatilità è parte integrante del modo in cui gli investitori valutano il mercato e PriceVol è uno strumento in grado di misurare il panorama completo della volatilità riflessa nell’S&P 500. Inoltre, anche le letture tradizionali dell’indice S&P VIX ( VIX ) sono state ridotte durante la settimana del 14% a $ 22,79.

Dove si è vista la volatilità?

L’ampia volatilità è diminuita poiché le medie del benchmark sono aumentate la scorsa settimana. L’S&P 500, insieme agli ETF che imitano la sua azione sui prezzi, come SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY ) e Vanguard 500 Index Fund (NYSEARCA: VOO ), hanno interrotto la serie di sconfitte.

From a sector vantage point, the Energy (XLE) segment of the market observed the highest level of volatility as it had a realized volatility level of 6.7. On the other end of the spectrum the Real Estate (XLRE) sector experienced the lowest level of realized volatility at 2.4.

The Communications (NYSEARCA:XLC) portion of the market noticed the largest W-o-W percentage decline, as it came down by 49% from the previous week to 3.6.

Below is a visual representation of each sector’s state of realized volatility along with its accompanying rate change:

ASYMmetric S&P 500 ETF (NYSEARCA: ASPY ) è un fondo sviluppato dallo strumento PriceVol. ASPY funziona come una strategia di copertura quantitativa long/short che cerca di offrire agli investitori un backstop contro le vendite ribassiste del mercato ribassista essendo net short, cercando anche di catturare la maggior parte dei guadagni del mercato rialzista, essendo net long.

Vedi di seguito le prestazioni di tutti e sei gli ETF discussi su più intervalli di tempo.

Gli operatori finanziari hanno osservato un raffreddamento della volatilità del mercato nella settimana precedente, poiché le medie principali sono finite in positivo. PriceVol, un indicatore di rischio proprietario generato dagli ETF ASYMmetric, ha delineato un calo medio giornaliero della volatilità realizzata settimanalmente da 6,6 a 6,2.

Source: https://seekingalpha.com/news/3881812-the-state-of-realized-volatility-ahead-of-key-inflation-reports

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