ウィリアムズ %R を使用して先物を取引する方法

この記事では、トレーディングの世界で最も有名な指標の 1 つである「ウィリアムズ パーセント レンジ」(「%R」としてよく知られている) の使用を評価します。...

この記事では、トレーディングの世界で最も有名な指標の 1 つである「ウィリアムズ パーセント レンジ」(「%R」としてよく知られている) の使用を評価します。

Larry Williams は、Stochastic インジケーターに基づいて Williams %R を開発しました。ストキャスティクス インディケータは n 期間の終値と最安値の差を使用しますが、n 期間の終値と最高値の差 (n=14 が理想的な値と見なされます) を使用してウィリアムズ % を計算します。 R. その後、%R は 0 から 100 までのスケールで変動します (ただし、場合によっては、-100 から 0 までの負のスケールで計算されます)。

何人かのトレーダーは、この指標を使用して、市場がいつ売られ過ぎまたは買われ過ぎの状態にあるかを判断し、もちろん、トレンドの反転を判断します。作成者は、買われ過ぎ状態のしきい値を値 80 (負のスケールの場合は -20) に設定し、売られ過ぎ状態のしきい値を値 20 (-80) に設定します。

しかし、発振器を日常的に使用していると、多くの誤信号が発生します。この記事では、自動化された戦略 (取引システム) のスターター スクリプトとして使用する高度に多様化された先物ポートフォリオのウィリアムズ %R パラメーターを最適化できるかどうかを調査します。

図1

戦略

使用する戦略は、「平均回帰」アプローチに基づく従来のシステムです。つまり、市場の反転ポイントとして %R の 2 つのしきい値を利用します。価格が売られ過ぎのしきい値 (20) を超えるまで待ち、オシレーターがこのレベルを下から上に再び横切るとロングになります。逆に、価格が買われ過ぎのしきい値 (80) を超えた後、オシレーターが再びそのレベルを上向きから下向きに横切った場合、ショートします。

これは「平均回帰」戦略であるため、最初からストップ ロスを使用すると有利です。これにより、過度のキャピタル ロスからある程度保護することができます。ストップ ロスは、最後の 5 つのバーの平均ボラティリティを 1.5 (予備最適化によって得られた値) で割ったものとして計算されるため、取得されたパラメーターは、問題のポートフォリオのすべての原資産に対して可能な限り均一になります。

この例では、次の先物が 2010 年から 2022 年までにどのように動作したかを確認するために、最後の市場価格に調整された日次バーを表す 1440 (分) の時間枠で戦略をテストします。



  • 原油 (CL)

  • S&P500 (ES)

  • ナスダック (NQ)

  • ダックス (FDAX)

  • ゴールド (GC)

  • 生きた牛 (LC)

  • フィーダー牛 (FC)

  • 大豆(小)

  • 米国債 30 年 (米国)

  • 小麦(W)

  • 英国ポンド (BP)

  • バンド (FGBL)

  • 銅 (HG)

  • 灯油 (H2O)

  • Natural Gas (NG)

  • RBOB Gasoline (RB)

  • EuroFX (EC)

In Figures 2 and 3, we can estimate the metrics obtained with the reversal strategy in terms of %R. The results are quite encouraging with a rising equity line, which is a good starting point, but we can see that this hasn’t been consistent over the years either. For example, the significant drawdown from 2020 onwards shows that the strategy needs to be refined.

Figure 2

Figure 3

Looking at the results for the individual markets, we see that only 6 of 17 markets suffered losses.

A downer, however, is the average total trade, which only reaches $23. This isn’t enough to make the system usable for live trading, as commission costs and slippage would completely consume it. It’s, therefore, necessary to at least tweak the indicator’s parameters to see if there’s room for improvement.

最適化

それでは、インジケーターに介入して、戦略の平均トレードを改善してみましょう。具体的には、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルを最適化して、著者が提案した値 (80 と 20) がトレンド反転ゾーンを探すのに最適な値であるかどうかを確認します (平均回帰戦略を選択したため)。

図 4 に示した最適化の結果から、25-85 の組み合わせは一貫して純利益 ($371,483) と平均取引 ($50 を超える) を改善し、ポートフォリオの最大ドローダウンを削減することがわかります。

図 4

システムのエクイティは改善されましたが、さらなる調整がなければ、システムはまだ取引可能とは言えません。

最後の 5 バーの平均ボラティリティに倍数係数を掛けて計算されるテイク プロフィットを入力しようとすると、この係数の最適値は 1.5 での最適化によって見つかります (偶然にもストップ ロスと同じです)。

図 5

この時点で、エクイティ ラインはより安定しており (図 5 を参照)、純利益は $40.7228 に上昇し、平均トレードは $57 に上昇します。一方、最大ドローダウンはより受け入れられる値にまで低下しますが、戦略がライブで使用できるほど高いままです。取引。

結論

In summary, %R, optimized in its parameters for this specific portfolio and time frame, has shown that it can be a valuable tool for systematic trading. However, the strategy presented here needs further refinement. For example, the average trade value is still relatively low. However, the large number of trades would make it possible to use additional filters for the entries and try to eliminate the less profitable ones.

Generally, achieving a very high average trade value with such a diverse and diversified portfolio is still challenging. However, one could try to isolate trades only on days when a particular price pattern occurred, thus avoiding taking a position when the conditions are unfavorable for the trend reversal that the strategy seeks to achieve.

Finally, it should be noted that the %R value is excellent for identifying bullish and bearish divergences. A bearish divergence occurs when prices reach new highs while the oscillator indicates falling highs. Conversely, we see a bullish divergence when prices mark new lows while the oscillator shows rising lows. Tracking divergences could be another idea to work on to filter trades and improve the system.

I hope you have gained some interesting insights from the above. I recommend you always to be curious and open to testing new ideas.

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しかし、発振器を日常的に使用していると、多くの誤信号が発生します。この記事では、自動化された戦略 (取引システム) のスターター スクリプトとして使用する高度に多様化された先物ポートフォリオのウィリアムズ %R パラメーターを最適化できるかどうかを調査します。

Source: https://www.benzinga.com/news/22/09/28823363/how-to-trade-futures-using-williams-r

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