実現されたボラティリティの状態: 主要なインフレ率を上回る

市場のボラティリティは、投資家が経済ドケットにある重要なインフレレポートの読みを待っているので、今週来る十字線にあります....

市場分析

ゲッティイメージズによるニカダ/ iStock

市場のボラティリティは、投資家が経済ドケットにある重要なインフレレポートの読みを待っているので、今週来る十字線にあります. 消費者物価指数レポートと生産者物価指数レポートの重要な発表は、FRB の引き締め方向への手がかりとなるはずです。

金融関係者は、主要な平均が緑色で終わったため、先週の市場のボラティリティの低下を観察しました。ASYMmetric ETF によって生成される独自のリスク指標である PriceVol は、週次の実現ボラティリティが 6.6 から 6.2 に低下することを概説しました。

ボラティリティは、投資家が市場を評価する方法に不可欠な要素であり、PriceVol は、S&P 500 に反映されるボラティリティの全体像を測定できるツールです。さらに、従来の S&P VIX インデックス ( VIX ) の読み取り値も週に減少しました。 14%増の22.79ドル。

ボラティリティはどこに見られましたか?

先週、ベンチマーク平均が上昇したため、広範なボラティリティは低下しました。S&P 500 は、SPDR S&P 500 ETF トラスト (NYSEARCA: SPY ) やバンガード 500 インデックス ファンド (NYSEARCA: VOO ) などの価格行動を模倣する ETF とともに、連敗を記録しました。

From a sector vantage point, the Energy (XLE) segment of the market observed the highest level of volatility as it had a realized volatility level of 6.7. On the other end of the spectrum the Real Estate (XLRE) sector experienced the lowest level of realized volatility at 2.4.

The Communications (NYSEARCA:XLC) portion of the market noticed the largest W-o-W percentage decline, as it came down by 49% from the previous week to 3.6.

Below is a visual representation of each sector’s state of realized volatility along with its accompanying rate change:

ASYMmetric S&P 500 ETF (NYSEARCA: ASPY ) は、PriceVol 銘柄から開発されたファンドです。ASPY は、ネット ロングになることで強気市場の利益の大部分を獲得しようとする一方で、ネット ショートになることによって弱気市場の下落に対するバックストップを投資家に提供しようとする定量的なロング/ショート ヘッジ戦略として機能します。

複数の時間枠で議論された 6 つの ETF すべてのパフォーマンスを以下に示します。

金融関係者は、主要な平均が緑色で終わったため、先週の市場のボラティリティの低下を観察しました。ASYMmetric ETF によって生成される独自のリスク指標である PriceVol は、週次の実現ボラティリティが 6.6 から 6.2 に低下することを概説しました。

Source: https://seekingalpha.com/news/3881812-the-state-of-realized-volatility-ahead-of-key-inflation-reports

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