실현된 변동성 상태: 주요 인플레이션 수치보다 앞서

투자자들이 경제 지표에 있는 주요 인플레이션 보고서를 기다리면서 이번 주에 시장 변동성이 십자선에 있을 것입니다....

시장 분석

게티 이미지를 통한 Nikada/iStock

투자자들이 경제 지표에 있는 주요 인플레이션 보고서를 기다리면서 이번 주에 시장 변동성이 십자선에 있을 것입니다. 소비자 물가 지수 보고서와 생산자 물가 지수 보고서의 중요한 발표는 연준의 긴축 경로에 대한 몇 가지 단서를 제공할 것입니다.

금융 참여자들은 주요 평균이 녹색으로 끝나면서 지난 시장 변동성이 진정되는 것을 관찰했습니다. ASYMmetric ETF에 의해 생성된 독점 위험 지표인 PriceVol은 주간 실현 변동성이 6.6에서 6.2로 일일 평균 하락을 설명했습니다.

변동성은 투자자가 시장을 평가하는 방법에 필수적인 부분이며 PriceVol은 S&P 500에 반영된 변동성의 전체 환경을 측정할 수 있는 도구입니다. 또한 기존 S&P VIX 지수( VIX ) 판독값도 해당 주에 감소했습니다. 14%에서 $22.79로

변동성은 어디에서 나타났습니까?

지난 주 벤치마크 평균이 더 높아짐에 따라 광범위한 변동성은 감소했습니다. SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY ) 및 Vanguard 500 Index Fund (NYSEARCA: VOO )와 같은 가격 행동을 모방한 ETF와 함께 S&P 500은 연패를 멈췄습니다.

From a sector vantage point, the Energy (XLE) segment of the market observed the highest level of volatility as it had a realized volatility level of 6.7. On the other end of the spectrum the Real Estate (XLRE) sector experienced the lowest level of realized volatility at 2.4.

The Communications (NYSEARCA:XLC) portion of the market noticed the largest W-o-W percentage decline, as it came down by 49% from the previous week to 3.6.

Below is a visual representation of each sector’s state of realized volatility along with its accompanying rate change:

ASYMmetric S&P 500 ETF(NYSEARCA: ASPY )는 PriceVol 상품에서 개발된 펀드입니다. ASPY는 순매수를 통해 투자자들에게 약세장 매도에 대한 백스톱을 제공하는 동시에 순 매수를 통해 대부분의 강세장 이익을 포착하려는 양적 롱/숏 헤지 전략으로 작동합니다.

여러 기간 에 걸쳐 논의된 6개 ETF 모두의 성과를 아래에서 확인하십시오 .

금융 참여자들은 주요 평균이 녹색으로 끝나면서 지난 주 시장 변동성이 진정되는 것을 관찰했습니다. ASYMmetric ETF에 의해 생성된 독점 위험 지표인 PriceVol은 주간 실현 변동성이 6.6에서 6.2로 일일 평균 하락을 설명했습니다.

Source: https://seekingalpha.com/news/3881812-the-state-of-realized-volatility-ahead-of-key-inflation-reports

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