Como negociar futuros usando Williams %R

Neste artigo, vamos avaliar o uso de um dos indicadores mais famosos no cenário de trading: o “Williams Percent Range”, mais conhecido como “%R”....

Neste artigo, vamos avaliar o uso de um dos indicadores mais famosos no cenário de trading: o “Williams Percent Range”, mais conhecido como “%R”.

Larry Williams desenvolveu Williams %R com base no indicador estocástico. Enquanto o indicador Estocástico usa a diferença entre o preço de fechamento e os mínimos mais baixos de n períodos, a diferença entre o preço de fechamento e os máximos mais altos de n períodos (onde n=14 é considerado o valor ideal) é usada para calcular o Williams % R. O %R então flutua em uma escala de 0 a 100 (mas em alguns casos, é calculado em uma escala negativa de -100 a 0).

Vários traders usam o indicador para determinar quando o mercado está em uma condição de sobrevenda ou sobrecompra e, é claro, para reversões de tendência. O autor define o limite para a condição de sobrecompra em um valor de 80 (-20 em caso de escala negativa) e o limite para a condição de sobrevenda em um valor de 20 (-80).

No entanto, no uso diário do oscilador, ocorrem muitos sinais falsos. Neste artigo, investigaremos se é possível otimizar os parâmetros Williams %R para uma carteira de futuros altamente diversificada para usar como script inicial para uma estratégia automatizada (sistema de negociação).

figura 1

A estratégia

A estratégia que usaremos é um sistema tradicional baseado em uma abordagem de “reversão à média”, ou seja, exploraremos os dois limites do %R como o ponto de reversão do mercado. Vamos esperar até que os preços ultrapassem o limite de sobrevenda (20) e então vamos comprar quando o oscilador cruzar esse nível novamente de baixo para cima. Por outro lado, entraremos em posição vendida após os preços cruzarem o limite de sobrecompra (80) se o oscilador cruzar esse nível novamente do lado positivo para o lado negativo.

Como esta é uma estratégia de “reversão à média”, é vantajoso usar um stop loss desde o início, o que pode nos proteger até certo ponto de perdas de capital excessivas. O stop loss é calculado como a volatilidade média das últimas 5 barras dividida por 1,5 (valor obtido através de uma otimização preliminar) para que os parâmetros obtidos sejam o mais uniformes possível para todos os ativos subjacentes da carteira em questão.

Neste exemplo, vamos testar a estratégia em um time frame de 1440 (minutos), representando barras diárias ajustadas ao último preço de mercado, para ver como os seguintes futuros se comportariam de 2010 a 2022:



  • Petróleo Bruto (CL)

  • S&P500 (ES)

  • Nasdaq (NQ)

  • DAX (FDAX)

  • Ouro (GC)

  • Gado Vivo (LC)

  • Gado Alimentador (FC)

  • Soja (S)

  • Nota do Tesouro dos EUA 30 anos (EUA)

  • Trigo (W)

  • Libra Esterlina (BP)

  • Bund (FGBL)

  • Cobre (HG)

  • Óleo de aquecimento (HO)

  • Natural Gas (NG)

  • RBOB Gasoline (RB)

  • EuroFX (EC)

In Figures 2 and 3, we can estimate the metrics obtained with the reversal strategy in terms of %R. The results are quite encouraging with a rising equity line, which is a good starting point, but we can see that this hasn’t been consistent over the years either. For example, the significant drawdown from 2020 onwards shows that the strategy needs to be refined.

Figure 2

Figure 3

Looking at the results for the individual markets, we see that only 6 of 17 markets suffered losses.

A downer, however, is the average total trade, which only reaches $23. This isn’t enough to make the system usable for live trading, as commission costs and slippage would completely consume it. It’s, therefore, necessary to at least tweak the indicator’s parameters to see if there’s room for improvement.

Otimização

Então, vamos tentar melhorar o trade médio da estratégia intervindo no indicador. Especificamente, vamos otimizar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para ver se os valores sugeridos pelo autor (80 e 20) são os melhores valores para procurar zonas de reversão de tendência (já que escolhemos uma estratégia de reversão à média).

A partir dos resultados de otimização mostrados na Figura 4, vemos que a combinação 25-85 melhora consistentemente o lucro líquido (US$ 371.483) e o comércio médio (que excede US$ 50) enquanto reduz a redução máxima do portfólio.

Figura 4

O patrimônio do sistema melhorou, mas sem mais ajustes, o sistema ainda não pode ser considerado negociável.

Ao tentar inserir um take profit, que também é calculado sobre a volatilidade média das últimas 5 barras vezes um fator multiplicativo, o melhor valor para esse fator é encontrado pela otimização em 1,5 (coincidentemente o mesmo que o stop loss).

Figura 5

Neste ponto, a linha de patrimônio é mais constante (veja a Figura 5), ​​o lucro líquido sobe para $ 40,7228 e o comércio médio para $ 57, enquanto o rebaixamento máximo cai para valores mais aceitáveis, embora ainda alto para a estratégia ser utilizável ao vivo negociação.

Conclusão

In summary, %R, optimized in its parameters for this specific portfolio and time frame, has shown that it can be a valuable tool for systematic trading. However, the strategy presented here needs further refinement. For example, the average trade value is still relatively low. However, the large number of trades would make it possible to use additional filters for the entries and try to eliminate the less profitable ones.

Generally, achieving a very high average trade value with such a diverse and diversified portfolio is still challenging. However, one could try to isolate trades only on days when a particular price pattern occurred, thus avoiding taking a position when the conditions are unfavorable for the trend reversal that the strategy seeks to achieve.

Finally, it should be noted that the %R value is excellent for identifying bullish and bearish divergences. A bearish divergence occurs when prices reach new highs while the oscillator indicates falling highs. Conversely, we see a bullish divergence when prices mark new lows while the oscillator shows rising lows. Tracking divergences could be another idea to work on to filter trades and improve the system.

I hope you have gained some interesting insights from the above. I recommend you always to be curious and open to testing new ideas.

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No entanto, no uso diário do oscilador, ocorrem muitos sinais falsos. Neste artigo, investigaremos se é possível otimizar os parâmetros Williams %R para uma carteira de futuros altamente diversificada para usar como script inicial para uma estratégia automatizada (sistema de negociação).

Source: https://www.benzinga.com/news/22/09/28823363/how-to-trade-futures-using-williams-r

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