O estado da volatilidade realizada: à frente dos principais números da inflação

A volatilidade do mercado estará na mira nesta semana, enquanto os investidores aguardam as principais leituras dos relatórios de inflação que estão na pauta econômica....

Análise de mercado

Nikada/iStock via Getty Images

A volatilidade do mercado estará na mira nesta semana, enquanto os investidores aguardam as principais leituras dos relatórios de inflação que estão na pauta econômica. O importante lançamento do relatório do Índice de Preços ao Consumidor e do Índice de Preços ao Produtor deve lançar algumas pistas sobre o caminho de aperto do Fed.

Os participantes financeiros observaram um arrefecimento na volatilidade do mercado na semana anterior, uma vez que as principais médias terminaram no verde. PriceVol, um indicador de risco proprietário gerado por ETFs ASYMmetric delineou uma queda média diária na volatilidade realizada semanalmente de 6,6 para 6,2.

A volatilidade é parte integrante de como os investidores avaliam o mercado, e PriceVol é um instrumento capaz de medir o cenário completo da volatilidade refletida no S&P 500. Além disso, as leituras tradicionais do S&P VIX Index ( VIX ) também foram reduzidas na semana em 14% para US$ 22,79.

Onde a volatilidade foi vista?

A volatilidade ampla diminuiu com as médias de referência subindo mais na semana passada. O S&P 500, juntamente com ETFs que imitam sua ação de preço, como o SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY ) e o Vanguard 500 Index Fund (NYSEARCA: VOO ), romperam sua série de derrotas.

From a sector vantage point, the Energy (XLE) segment of the market observed the highest level of volatility as it had a realized volatility level of 6.7. On the other end of the spectrum the Real Estate (XLRE) sector experienced the lowest level of realized volatility at 2.4.

The Communications (NYSEARCA:XLC) portion of the market noticed the largest W-o-W percentage decline, as it came down by 49% from the previous week to 3.6.

Below is a visual representation of each sector’s state of realized volatility along with its accompanying rate change:

ASYMmetric S&P 500 ETF (NYSEARCA: ASPY ) é um fundo que foi desenvolvido a partir do instrumento PriceVol. ASPY funciona como uma estratégia quantitativa de hedging long/short que busca oferecer aos investidores um backstop contra as vendas do mercado em baixa por ser net short, ao mesmo tempo em que busca capturar a maioria dos ganhos do bull market, sendo net long.

Veja abaixo os desempenhos de todos os seis ETFs discutidos em vários prazos.

Os participantes financeiros observaram um arrefecimento na volatilidade do mercado na semana anterior, uma vez que as principais médias terminaram no verde. PriceVol, um indicador de risco proprietário gerado por ETFs ASYMmetric delineou uma queda média diária na volatilidade realizada semanalmente de 6,6 para 6,2.

Source: https://seekingalpha.com/news/3881812-the-state-of-realized-volatility-ahead-of-key-inflation-reports

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