Как торговать фьючерсами с помощью Williams %R

В этой статье мы собираемся оценить использование одного из самых известных индикаторов в трейдинге: «Процентный диапазон Уильямса», более известного как «%R»....

В этой статье мы собираемся оценить использование одного из самых известных индикаторов в трейдинге: «Процентный диапазон Уильямса», более известного как «%R».

Ларри Уильямс разработал Williams %R на основе индикатора Stochastic. В то время как индикатор Стохастик использует разницу между ценой закрытия и самыми низкими минимумами за n периодов, разница между ценой закрытия и самыми высокими максимумами за n периодов (где n=14 считается идеальным значением) используется для расчета процентной доли Вильямса. Р. Затем %R колеблется по шкале от 0 до 100 (но в некоторых случаях он рассчитывается по отрицательной шкале от -100 до 0).

Некоторые трейдеры используют индикатор, чтобы определить, когда рынок находится в состоянии перепроданности или перекупленности, и, конечно же, для разворота тренда. Автор устанавливает порог состояния перекупленности на значение 80 (-20 в случае отрицательной шкалы) и порог состояния перепроданности на значение 20 (-80).

Однако при повседневном использовании осциллятора возникает много ложных сигналов. В этой статье мы рассмотрим, можно ли оптимизировать параметры Williams %R для высоко диверсифицированного фьючерсного портфеля, чтобы использовать его в качестве начального сценария для автоматизированной стратегии (торговой системы).

фигура 1

Стратегия

Стратегия, которую мы будем использовать, представляет собой традиционную систему, основанную на подходе «возврата к среднему», а именно, мы будем использовать два порога %R в качестве точки разворота рынка. Мы подождем, пока цены не преодолеют порог перепроданности (20), а затем откроем длинную позицию, когда осциллятор снова пересечет этот уровень снизу вверх. И наоборот, мы откроем короткую позицию после того, как цена пересечет порог перекупленности (80), если осциллятор снова пересечет этот уровень сверху вниз.

Поскольку это стратегия «возврата к среднему», выгодно с самого начала использовать стоп-лосс, который может в некоторой степени защитить нас от чрезмерных потерь капитала. Стоп-лосс рассчитывается как средняя волатильность последних 5 баров, деленная на 1,5 (значение, полученное в результате предварительной оптимизации), чтобы полученные параметры были максимально однородными для всех базовых активов рассматриваемого портфеля.

В этом примере мы собираемся протестировать стратегию на временном интервале 1440 (минут), представляющем дневные бары, скорректированные по последней рыночной цене, чтобы увидеть, как следующие фьючерсы вели бы себя с 2010 по 2022 год:



  • Сырая нефть (CL)

  • S&P500 (ES)

  • Насдак (NQ)

  • ДАКС (ФДАКС)

  • Золото (ГЦ)

  • Живой скот (LC)

  • Кормовой скот (FC)

  • Соевые бобы (С)

  • Казначейские облигации США 30 лет (США)

  • Пшеница (Вт)

  • Британский фунт (BP)

  • Бунд (ФГБЛ)

  • Медь (HG)

  • Печное топливо (HO)

  • Natural Gas (NG)

  • RBOB Gasoline (RB)

  • EuroFX (EC)

In Figures 2 and 3, we can estimate the metrics obtained with the reversal strategy in terms of %R. The results are quite encouraging with a rising equity line, which is a good starting point, but we can see that this hasn’t been consistent over the years either. For example, the significant drawdown from 2020 onwards shows that the strategy needs to be refined.

Figure 2

Figure 3

Looking at the results for the individual markets, we see that only 6 of 17 markets suffered losses.

A downer, however, is the average total trade, which only reaches $23. This isn’t enough to make the system usable for live trading, as commission costs and slippage would completely consume it. It’s, therefore, necessary to at least tweak the indicator’s parameters to see if there’s room for improvement.

Оптимизация

Итак, попробуем улучшить среднюю торговлю стратегии, вмешавшись в индикатор. В частности, мы оптимизируем уровни перекупленности и перепроданности, чтобы увидеть, являются ли значения, предложенные автором (80 и 20), лучшими значениями для поиска зон разворота тренда (поскольку мы выбрали стратегию возврата к среднему).

Из результатов оптимизации, показанных на Рисунке 4, мы видим, что комбинация 25-85 постоянно увеличивает чистую прибыль (371 483 доллара) и среднюю сделку (которая превышает 50 долларов), уменьшая при этом максимальную просадку портфеля.

Рисунок 4

Собственный капитал системы улучшился, но без дальнейших корректировок систему по-прежнему нельзя назвать пригодной для торговли.

При попытке ввести тейк-профит, который также рассчитывается на основе средней волатильности последних 5 баров, умноженной на мультипликативный коэффициент, наилучшее значение для этого коэффициента находится при оптимизации на уровне 1,5 (по совпадению то же самое, что и стоп-лосс).

Рисунок 5

В этот момент линия капитала более постоянна (см. рис. 5), чистая прибыль возрастает до 40,7228 долларов, а средняя сделка — до 57 долларов, а максимальная просадка падает до более приемлемых значений, хотя все еще высока для использования стратегии в реальном времени. трейдинг.

Вывод

In summary, %R, optimized in its parameters for this specific portfolio and time frame, has shown that it can be a valuable tool for systematic trading. However, the strategy presented here needs further refinement. For example, the average trade value is still relatively low. However, the large number of trades would make it possible to use additional filters for the entries and try to eliminate the less profitable ones.

Generally, achieving a very high average trade value with such a diverse and diversified portfolio is still challenging. However, one could try to isolate trades only on days when a particular price pattern occurred, thus avoiding taking a position when the conditions are unfavorable for the trend reversal that the strategy seeks to achieve.

Finally, it should be noted that the %R value is excellent for identifying bullish and bearish divergences. A bearish divergence occurs when prices reach new highs while the oscillator indicates falling highs. Conversely, we see a bullish divergence when prices mark new lows while the oscillator shows rising lows. Tracking divergences could be another idea to work on to filter trades and improve the system.

I hope you have gained some interesting insights from the above. I recommend you always to be curious and open to testing new ideas.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga does not provide investment advice. All rights reserved.

Однако при повседневном использовании осциллятора возникает много ложных сигналов. В этой статье мы рассмотрим, можно ли оптимизировать параметры Williams %R для высоко диверсифицированного фьючерсного портфеля, чтобы использовать его в качестве начального сценария для автоматизированной стратегии (торговой системы).

Source: https://www.benzinga.com/news/22/09/28823363/how-to-trade-futures-using-williams-r

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Crypto Truth