Состояние реализованной волатильности: перед ключевыми показателями инфляции

Волатильность рынка будет находиться под прицелом на этой неделе, так как инвесторы ожидают основных показателей отчета по инфляции, которые находятся в экономическом списке....

Анализ рынка

Никада/iStock через Getty Images

Волатильность рынка будет находиться под прицелом на этой неделе, так как инвесторы ожидают основных показателей отчета по инфляции, которые находятся в экономическом списке. Важный выпуск отчета об индексе потребительских цен и отчете об индексе цен производителей должен пролить свет на пути ужесточения политики ФРС.

Финансовые участники наблюдали снижение волатильности рынка на предыдущей неделе, когда основные средние индексы закрылись в плюсе. PriceVol, собственный индикатор риска, генерируемый ASYMmetric ETF, указывает на среднесуточное падение реализованной волатильности за неделю с 6,6 до 6,2.

Волатильность является неотъемлемой частью того, как инвесторы оценивают рынок, а PriceVol является инструментом, способным измерить полную картину волатильности, отраженной в S&P 500. Кроме того, традиционные значения индекса S&P VIX ( VIX ) также были снижены на неделе. на 14% до $22,79.

Где была замечена волатильность?

Широкая волатильность снизилась, так как на прошлой неделе средние контрольные значения выросли выше. S&P 500 вместе с ETF, которые имитируют его ценовое поведение, такими как SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY ) и Vanguard 500 Index Fund (NYSEARCA: VOO ), прервали полосу неудач.

From a sector vantage point, the Energy (XLE) segment of the market observed the highest level of volatility as it had a realized volatility level of 6.7. On the other end of the spectrum the Real Estate (XLRE) sector experienced the lowest level of realized volatility at 2.4.

The Communications (NYSEARCA:XLC) portion of the market noticed the largest W-o-W percentage decline, as it came down by 49% from the previous week to 3.6.

Below is a visual representation of each sector’s state of realized volatility along with its accompanying rate change:

ASYMmetric S&P 500 ETF (NYSEARCA: ASPY ) — это фонд, созданный на основе инструмента PriceVol. ASPY работает как количественная стратегия хеджирования длинных/коротких позиций, которая направлена ​​на то, чтобы предложить инвесторам поддержку против распродаж на медвежьем рынке, открывая чистые короткие позиции, а также стремясь захватить большую часть прибыли бычьего рынка, занимая чистые длинные позиции.

Ниже приведены результаты всех шести ETF, обсуждаемых в разных временных рамках.

Финансовые участники наблюдали снижение волатильности рынка на предыдущей неделе, когда основные средние индексы закрылись в плюсе. PriceVol, собственный индикатор риска, генерируемый ASYMmetric ETF, указывает на среднесуточное падение реализованной волатильности за неделю с 6,6 до 6,2.

Source: https://seekingalpha.com/news/3881812-the-state-of-realized-volatility-ahead-of-key-inflation-reports

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Crypto Truth